实际代码和案例带你搞懂量化交易的底层逻辑

量化交易究竟是怎么运行的？本期将用实际代码和案例带你搞懂量化交易的底层逻辑。

这是我用QMT编写的策略代码：一个非常简单的双均线的模拟交易策略，仅仅是判断短均线和长均线的状态，上穿买入，跌破卖出。--另外需要开通QMT、PTrade以及获取量化学习资料可以点击评论区蓝链或视频左下角工具。

我们直接来看代码：首先就是在策略程序中写入操作的代码，这里我设置的是平安银行，然后是长短均线周期，短线5天，长线20天以及买入的数量1000股。

然后就是用numpy计算平安银行昨天的长短均线以及现在的长短均线。

最后加入均线上穿与跌破的判断代码，上穿就使用passorder买入10000股，跌破就清仓。再把右边这个主图品种设置为平安银行。

写完之后我们来运行一下，可以看到QMT正在给我们返回平安银行的tick数据以及长短均线数据，如果这里短线上穿了长线，策略就会执行买入代码帮我们自动操作，跌破同理。

好了，本期结束，关注我，带你了解更多量化知识。