玩转量化QMT:QMT中如何使用python编写一个双均线量化策略?
- 2026-10-11 08:00:07
今天我们一起来看看量化软件QMT中如何用Python编写双均线量化策略？双均线量化策略是依托长短均线判定行情，出现金叉顺势进场买入，形成死叉及时离场卖出，操作逻辑简单直白，上手轻松，非常适合我们量化入门学习。
一、创建策略文件与环境准备
打开QMT后，点击模型研究界面→新建模型→Python模型。在代码的第一行，写入#coding:gbk，以统一脚本的编码格式。
二、认识策略核心函数
一个QMT的Python策略必须包含两个核心函数：
init(ContextInfo) 初始化函数，在整个策略生命周期中只执行一次，用于设置交易品种、参数、账号等初始状态
handlebar(ContextInfo) 行情事件处理函数。在回测时，会对历史K线逐根调用，在实盘时，会随着新的行情数据（tick）而触发。策略的主要交易逻辑就写在这个函数里。
三、编写初始化函数 ( init )
在 init 函数中，我们需要定义策略运行所需的基础配置。这里定义了交易标的和均线周期，为后续计算做好准备。
def init(C):# 设置交易品种，通常与模型交易界面选择的品种一致C.stock = C.stockcode + '.' + C.market# 设置双均线参数：快线周期和慢线周期C.line1 = 10 # 短期均线周期C.line2 = 20 # 长期均线周期# 设置用于回测的账号ID（实盘时会自动替换）C.accountid = "testS"
四、编写核心交易逻辑 ( handlebar )
1、获取历史行情数据
在函数开头，我们需要获取足够长度的收盘价数据来计算均线。 使用 get_market_data_ex 函数可以灵活获取指定字段和数量的历史数据。
def handlebar(C):# 获取历史收盘价数据，数量至少为最长均线周期所需local_data = C.get_market_data_ex(['close'], [C.stock], period=C.period, count=max(C.line1, C.line2))close_list = list(local_data[C.stock].iloc[:, 0])
2、计算双均线值
利用获取的收盘价列表，计算快慢均线的当前值。这里使用 np.mean 对列表切片进行平均计算。
# 计算短期均线和长期均线的平均值line1_mean = np.mean(close_list[-C.line1:])line2_mean = np.mean(close_list[-C.line2:])
3、查询账户状态
在进行交易决策前，必须先查询账户当前的资金和持仓情况。get_trade_detail_data 函数是查询账户资金、持仓、委托成交的核心工具。
# 查询账户可用资金account_info = get_trade_detail_data(C.accountid, 'stock', 'account')available_cash = int(account_info[0].m_dAvailable)# 查询当前持仓positions = get_trade_detail_data(C.accountid, 'stock', 'position')holdings = {i.m_strInstrumentID + '.' + i.m_strExchangeID: i.m_nVolume for i in positions}holding_vol = holdings.get(C.stock, 0)
4、制定交易信号并下单
这是策略的决策环节。passorder 是QMT中最核心的下单函数，参数依次为（操作码、委托类型、账号、股票代码、报价方式、价格（-1表示市价）、数量、策略名等）。
# 金叉买入条件：当前无持仓，且快线上穿慢线if holding_vol == 0 and line1_mean > line2_mean:# 计算买入数量（A股需为100股的整数倍）vol = int(available_cash / close_list[-1] / 100) * 100if vol >= 100: # 确保最小买入量passorder(23, 1101, C.accountid, C.stock, 5, -1, vol, C)print(f"金叉信号，买入{vol}股")# 死叉卖出条件：当前有持仓，且快线下穿慢线elif holding_vol > 0 and line1_mean < line2_mean:passorder(24, 1101, C.accountid, C.stock, 5, -1, holding_vol, C)print(f"死叉信号，卖出{holding_vol}股")
五、策略实盘运行须知
如果打算将策略投入实盘，有几个关键点需要注意：
1、运行模式切换
在模型交易界面加载策略后，策略运行模式有两种，模拟模式只会产生交易信号，不会真实下单。实盘模式策略才会真实下单。
2、交易模式选择
passorder函数有一个关键的quicktrade参数：
设为0（默认）：为“逐K线生效”模式。信号会在K线结束时确认，并在下一根K线开始时发出，以模拟回测的逐K线效果。
设为2：为“立即下单”模式。信号产生后立刻发出委托，适用于需要及时响应的策略。
特别注意：使用立即下单模式时，用于记录委托状态的变量（如是否已报单）必须保存在自定义的全局变量或类实例中，不能保存在ContextInfo对象里。
3、风险控制
实盘下单需遵守交易所规则，例如股票交易有“价格笼子”限制，委托数量不可超过可用数量，否则会导致废单。
五、策略实盘运行须知
编写一个QMT双均线策略，可以概括为“配置初始化、数据勤获取、均线常计算、账户状态明、信号果断行”五个步骤。从简单的回测代码入手，理解每个函数和参数的作用，再逐步增加实盘所需的风控和状态管理逻辑，是掌握QMT策略开发的有效路径。 完整的回测与实盘示例代码，可以后台联系我获取：
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