如何快速高效的实现轮动换仓,带你看下python程序的运行结果及时间条件单的应用
4只轮动策略，也就是上篇文章刚写过的，2月份跑了第一周，周收益0.18%（实际会高一些，因为程序跑的是按照周五收盘价换仓，实际执行的是周一开盘价换仓），可转债等权指数本周是0%，算是稍微超越些。【数据明细里只有收盘价，没办法按照开盘价回测】①跑上篇文章提到的python程序，输出最新持仓标的；其中惠城转债是需要新买入的，转股溢价率是5%。其它3只和上周一样；溢价率范围是5%-10%，普遍都是偏高，因为我的策略里的过滤条件相对较多，既然回测结果很棒，那就选择相信吧。以上是5天的日收益，当天新买入的时候亏损了1.65%，后面用4天的时间浮出了水面。以上是交易记录，可以清楚地看到本周4只转债的收益情况。收益最高的洪城转债，本周轮出，换成上面提到的惠城转债。核对了下实际的盈亏，凌钢的亏损1.03%，比程序跑的1.52%要好一些，原因是我选择的周一早上开盘价买入，125.17元。低于周五收盘价。以上使用了简单的时间条件单，到了周一的早上9点，自动会执行买卖操作。委托完成后，再次检查确认下无问题，调仓就算完成了。以上就是整个轮动的所有操作了，整体算是高效的，都是程序监控和条件单执行。周六是华宝的结算时间，因此没办法按照价格直接委托买卖，上面也是我第一次使用时间条件单【到时间触发一次就失效，也很省心高效】
