Python量化开发岗 上海

岗位职责

1.量化系统开发

设计并开发量化交易系统核心模块，包括因子池、策略池架构管理、风险模型、模拟订单交易、金工模型绩效有效性跟踪等，优化算法性能与执行效率。实现高频数据流处理与实时计算框架，支持低延迟交易场景。

2.数据处理与建模

构建金融数据管道，完成行情、基本面、宏观等数据的清洗、存储及指标计算，开发自动化数据更新机制。应用机器学习/深度学习技术(如LSTM、强化学习)进行因子合成、信号预测及策略优化。

熟悉基础的金融工程模型，包括但不限于量化全流程(因子开发、回测、绩效分析)、中观轮动、资产配置、策略信号生成等。熟悉股票等市场机制及常见策略(统计套利)。

3.系统架构与工程化

主导分布式系统设计，优化多进程/多线程通信、内存管理及网络通讯，提升系统吞吐量与稳定性。推进容器化部署(DockerKBs)及CICD流程，保障系统高可用性与快速迭代。

4.协作与创新

与星化研究员、风控团队紧密合作，将策略逻辑转化为高性能代码，并提供技术支持与文档说明。眼踪金融科技前沿，包括AI智能体在金融工程中的调试和应用，探索技术在交易、合规等场景的落地应用。

任职要求

1.教育背景：本科及以上学历，计算机、金融工程、数学、统计学等相关专业优先。

2.技术能力：

Python开发:精通Pandas/Numpy/Scikit-leam等库，熟悉PyTorch/TensorFlow框架，具备高性能代码优化经验 (Cython/Numba)。

数据库:熟练使用MySQL/MongoDB/ClickHouse，掌握SQL优化及NoSQL数据建模

系统开发:熟悉RESTful APl设计、Linux环境开发，掌握Docker/K8s容器化部署。

3年以上量化系统开发经验，有私募/券商量化团队工作背景。

熟悉Wind/同花顺等金融终端接口开发，或具备CQF/FRM/CFA等证书。

熟悉分布式计算(Dask/Celery)及高性能计算(CUDA/OpenMP)技术。

有意向请联系13694194211