# 用前须知## xtdata提供和MiniQmt的交互接口，本质是和MiniQmt建立连接，由MiniQmt处理行情数据请求，再把结果回传返回到python层。使用的行情服务器以及能获取到的行情数据和MiniQmt是一致的，要检查数据或者切换连接时直接操作MiniQmt即可。## 对于数据获取接口，使用时需要先确保MiniQmt已有所需要的数据，如果不足可以通过补充数据接口补充，再调用数据获取接口获取。## 对于订阅接口，直接设置数据回调，数据到来时会由回调返回。订阅接收到的数据一般会保存下来，同种数据不需要再单独补充。# 代码讲解# 从本地python导入xtquant库，如果出现报错则说明安装失败from xtquant import xtdataimport time# 设定一个标的列表code_list = ["000001.SZ"]# 设定获取数据的周期period = "1d"# 下载标的行情数据if1:## 为了方便用户进行数据管理，xtquant的大部分历史数据都是以压缩形式存储在本地的## 比如行情数据，需要通过download_history_data下载，财务数据需要通过## 所以在取历史数据之前，我们需要调用数据下载接口，将数据下载到本地for i in code_list: xtdata.download_history_data(i,period=period,incrementally=True) # 增量下载行情数据（开高低收,等等）到本地 xtdata.download_financial_data(code_list) # 下载财务数据到本地 xtdata.download_sector_data() # 下载板块数据到本地# 更多数据的下载方式可以通过数据字典查询# 读取本地历史行情数据history_data = xtdata.get_market_data_ex([],code_list,period=period,count=-1)print(history_data)print("=" * 20)# 如果需要盘中的实时行情，需要向服务器进行订阅后才能获取# 订阅后，get_market_data函数于get_market_data_ex函数将会自动拼接本地历史行情与服务器实时行情# 向服务器订阅数据for i in code_list: xtdata.subscribe_quote(i,period=period,count=-1) # 设置count = -1来取到当天所有实时行情# 等待订阅完成time.sleep(1)# 获取订阅后的行情kline_data = xtdata.get_market_data_ex([],code_list,period=period)print(kline_data)# 获取订阅后的行情，并以固定间隔进行刷新,预期会循环打印10次for i in range(10):# 这边做演示，就用for来循环了，实际使用中可以用while True kline_data = xtdata.get_market_data_ex([],code_list,period=period) print(kline_data) time.sleep(3) # 三秒后再次获取行情# 如果不想用固定间隔触发，可以以用订阅后的回调来执行# 这种模式下当订阅的callback回调函数将会异步的执行，每当订阅的标的tick发生变化更新，callback回调函数就会被调用一次# 本地已有的数据不会触发callback# 定义的回测函数## 回调函数中，data是本次触发回调的数据，只有一条deff(data):# print(data) code_list = list(data.keys()) # 获取到本次触发的标的代码 kline_in_callabck = xtdata.get_market_data_ex([],code_list,period = period) # 在回调中获取klines数据 print(kline_in_callabck)for i in code_list: xtdata.subscribe_quote(i,period=period,count=-1,callback=f) # 订阅时设定回调函数# 使用回调时，必须要同时使用xtdata.run()来阻塞程序，否则程序运行到最后一行就直接结束退出了。xtdata.run()
