用python一天计算一个量化因子(第二期)

用python一天计算一个量化因子，第二期。本期教各位计算的是：单日价量趋势，我们直接来看聚宽上面该因子的计算公式：非常的简单，不难看出该因子是两个数值的乘积，左边乘数（今日收盘价-昨日收盘价）/昨日收盘价不就是当日的涨幅吗？

那现在该因子就可以拆解为：当日涨幅乘以当日成交量，根据乘法特性，乘数与乘积呈正比关系，那该因子是不是在表达价格与成交量同时上涨也就是所谓的“量价齐升”呢？换句话说：从理论上来讲：因子数值越大，说明在股价上涨的过程中，参与的资金越多，上涨的动力越强。

我们来看因子计算代码：这段代码的作用就是计算全市场沪深A股的单日价量趋势，再筛选出因子值最大的只。首先是设定全局变量：筛选最大50只，教学模式给股票代码打码以及获取当前日期。

然后是计算因子函数：先用QMT自带的接口获取股票昨日和今日的收盘价和成交量，再把因子计算公式用代码表达出来。

最后就是用QMT的接口获取全市场股票代码，再把股票代码作为计算因子的参数，从而实现计算全市场因子值。

可以看到，程序已经成功计算出了因子值并筛选了最大的50只股票，因子值与聚宽上面不一致是因为我这是实时计算的而聚宽是需要下个交易日早九点才更新。