量化交易的核心逻辑可以用三个词概括：数据、算法、执行。
首先是数据驱动。量化策略从不依赖主观感受或市场传闻，而是从海量数据中寻找统计规律。它分析的对象包括历史价格、成交量、财务数据、新闻情绪甚至社交媒体热点。
一个经典的统计套利策略，就像一位精明的捕手，专门捕捉市场价格与真实价值之间0.2%至0.3%的瞬间偏差，然后在毫秒之间完成交易。
其次是算法建模。发现规律后，需要将其转化为计算机能理解的代码指令。以动量策略为例，它会自动计算股票过去几十天的波动率和价格标准差，一旦符合预设条件，立即发出交易信号，绝不犹豫。
最后是高效执行。这是机器相较于人类的绝对优势。通过专业交易系统，量化可以实现0.5毫秒级别的订单拆分与下单，一天能扫描分析超过4000只股票，效率约为人工的130倍。
