Python量化策略:基于Hull移动平均线和SuperTrend指标的择时策略

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策略介绍

Hull 移动平均线（HMA）

Hull 移动平均线由澳大利亚数学家艾伦·赫尔（Alan Hull）设计，旨在减少传统移动平均线的滞后性，同时保持曲线平滑。其核心原理是通过加权计算和平方根周期来提升响应速度。计算步骤如下：

• 计算收盘价的加权移动平均（WMA），分别取半周期（周期/2）和全周期。

• 利用公式：差值 = 2 × WMA(半周期) − WMA(全周期)，得到初步序列。

• 对上述序列再取WMA，周期为平方根值（如全周期20，则取√20≈4.47，舍入为4）。

HMA能快速捕捉价格趋势转折，减少虚假信号，常用于判断多空转换点。当价格上穿HMA时，可能预示上涨趋势；下穿则可能暗示下跌。

SuperTrend 指标

SuperTrend 是一种基于平均真实波幅（ATR）的趋势跟踪指标，通过动态计算上下轨来识别市场方向。其计算过程如下：

• 确定中轨：通常取收盘价的简单移动平均（SMA）或最高最低均价。

• 计算上下轨：

• 上轨 = 中轨 + 倍数 × ATR

• 下轨 = 中轨 − 倍数 × ATR

• 其中倍数常取2-3，ATR周期一般为10-14。

• 生成信号：当价格低于上轨时，指标显示为下轨值，标识为上涨趋势（通常用绿色线）；当价格高于下轨时，显示为上轨值，标识为下跌趋势（红色线）。

SuperTrend 直观展示趋势强弱，能有效过滤盘整行情，适用于趋势跟踪策略。

策略开发：HMA与SuperTrend结合

结合两者优势，可构建一个趋势跟随与过滤共振的策略：

入场条件：

• 做多：HMA向上拐头且价格突破SuperTrend上轨（由红转绿），确认上升趋势启动。

• 做空：HMA向下拐头且价格跌破SuperTrend下轨（由绿转红），确认下降趋势启动。

出场条件：

• 多头持仓中，若价格跌破SuperTrend下轨或HMA拐头向下，则平仓。

• 空头持仓中，若价格突破SuperTrend上轨或HMA拐头向上，则平仓。

风险控制：

• 使用ATR动态设置止损，如多单止损置于入场价下方1.5倍ATR处。

• 可结合时间周期过滤（如仅交易日线级别信号），避免短时噪音。

该策略通过HMA提前感知趋势变化，SuperTrend确认趋势强度，从而提高信号可靠性。回测需优化参数（如HMA周期、SuperTrend倍数），并注意在震荡市中可能连续止损，建议辅以波动率过滤或仓位管理规则。