第5期数字货币量化套利实盘交易课程(Python,新增前端监控、挑选品种、借款增强、ADL检测、FDUSD零maker费率建仓等部分)

时间

内容

第1周（2026年3月9日-2026年3月15日）

熟悉软件及数字货币基本知识：

1) 安装Python，Anaconda，Jupyter Notebook等软件；

2) 了解现货、永续、交割的基本概念；

3) 了解U本位、币本位的区别与盈亏计算方式； 

4）回测简单的资费套利程序；

5）实盘进行基础的API操作；

6）申请亚马逊云服务器；

7）绑定API key/secret信息到服务器；

第2周（2026年3月16日-

2026年3月22日）

实时数据收集与处理：

1) 用Restful API收集实时数据；

2) 用Websocket收集实时数据；

3) Restful API限频的影响与处理；

4) Websocket断线重连的处理；

5) 多品种数据同时采集；

6）熟悉统一保证金账户；

第3周（2026年3月23日-

2025年3月29日）

单品种资费套利程序：

1) maker、taker、IOC、FOK、post-only等下单方式解析；

2) 现货与永续手续费率考虑；

3) 账户内转账的操作；

4）杠杆倍数的利弊；

5）资金不足的异常处理；

6）平台交易机器人的利弊；

7）U本位与币本位的账户、策略与合约的区别与联系；

8）动态购买BNB进行手续费折扣；

9）BNB永续合约对冲规避头寸风险提升账户等级；

第4周（2026年3月30日-

2026年4月5日）

多品种资费套利程序：

1) 基于Restful API的多品种资费套利程序；

2) 亚马逊云服务器AWS网络卡顿、CPU占用高的处理；

3) 飞书（Lark）消息机器人发送各类提示、警报信息进行风控；

4）单边成交后立即对冲避免单腿；

5）币价上涨U本位防爆仓的处理；

第5周（2026年4月6日-

2026年4月12日）

多品种资费套利程序进阶：

      1）基于Websocket的多品种资费套利程序；

      2）买入user data stream的websocket

      3）下单、撤单的各种基础异常处理；

      4）Restful下单未返回orderID就收到websocket成交信息的异常处理；

      5）websocket断线导致报单信息缺失的处理；

第6周（2026年4月13日-

2026年4月19日）

单品种期现套利策略：

1) 历史1分钟数据回测期现套利策略；

2) 开仓、平仓时间的选择与影响；

3）换月的影响；

4）币对的选择对比；

5）基于Restful API的单品种期现套利程序；

第7周（2026年4月20日-2026年4月26日）

多品种期现套利程序：

1) 基于Websocket的期现套利程序；

2) 不同币对之间的资金分配；

3）程序中断后重启如何确保仓位匹配；

4）ChatGPT辅助编程，方法与利弊分析；

5）利用成交记录计算开仓均价（含手续费）、开仓均价（扣除手续费）、预期收益率；

第8周（2026年4月27日-

2026年5月3日）

利用质押提高收益率：

1) 调高杠杆倍数的利弊分析；

2) 转出多余的币进行质押增强收益；

3) maker排队等待与直接taker对比；

4）Cursor辅助编程，方法与利弊分析；

5）导出历史成交记录；

第9周（2026年5月4日-

2026年5月10日）

资费、期现切换基础：

1）回测不同场景资费平仓的收益；

2）平仓永续换仓交割的注意事项；

3）如何确保币本位期货与现货两边仓位匹配；

4）手续费磨损的影响；

5）永续与现货价差的考虑；

6) 统计保证金账户的资费套利

第10周（2026年5月11日-

2026年5月17日）

资费、期现切换提高收益：

1) 实时监控资费、期现的收益表现；

2) 计算期现当前的已实现收益率和持有到期收益率；

3) 考虑换仓成本后，若持有到期收益率低于资费收益率，则选择平交割开空永续；

4）交割合约买卖价差很大造成回测与实盘的区别；

5）maker与taker的下单选择；

6）统一保证金账户的期现套利

第11周（2026年5月18日-

2026年5月24日）

账户收益统计：

1) 基金权益法计算账户收益率；

2) 净值、份额、收益率、转入资金、账户余额、保证金余额的概念与对应API；

3) 为何从账户收益统计的角度严禁直接把币转走；

4）为何某些平台的统一保证金模式无法提高收益率，不同平台多币种保证金与统一保证金对比；

5）资金转入、转出的监控与处理；

6）定时任务，自动统计；

第12周（2026年5月25日-2026年5月31日）

全部平仓，结束账户

1) 简单方式：现货与期货平相同价值；

2) 基于Restful的现货与期货同时平仓；

3) 基于Websocket的现货与期货同时平仓；

4) 若做了质押则要先平质押；

5）单币对币本位平仓程序；

6）多币对币本位同时平仓程序；

7）U本位平仓程序；

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10USDT 能启动，10 亿资金能拓展，全阶段适用

本项目

其他实习项目

教学方面

有导师系统教学，有样本程序学习

没有系统性教学，自己摸索为主

工作内容

熟悉程序建立模型、投资组合优化等量化交易的方方面面

单纯测试研究预测因子

灵活程度

没有工作时间和场所限制

严格的工作时间和场所

时间长度

长达3个月，内容更充实

往往只有1 个月