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跟着无敌哥使用DeepSeek写Python类中的静态变量

2026-06-27 22:50:55

今天找 DeepSeek的问题如上。

之前看到过@staticmethod的类静态函数，在处理类的静态变量时，则需要@classmethod，因为静态变量在所有类的实例中都是一样的。

需要在PalmmicroAPI中加静态变量的原因是现在要来计算对冲数量了，上次只用期货计算净值时，期货的乘数不影响结果，但是数量上就不同了。这里设置的缺省值都是跟公众号之前的文章对应的，比如美油期货CL实际对冲时使用MCL，乘数是100。

除此之外就是增加了CalcQuantity函数和对应的测试调用，在文件结构上本次没有变化，只是增加和修改了一波函数。接下来直接对照代码看运行结果，跟之前一样所有代码都已经更新到了GitHub上，请自行下载。

上周五A股交易时间段的时候美股夜盘无法做空XOP，有人翻出了多年前的老文章一个华宝油气和XOP跨市场套利者日常的一天中提到的GUSH作为临时替代，我于是也在API中加入了相应的数据支持。

SZ162411、XOP和GUSH的输入数据和部分测试代码如上。

相关结果如上，有关净值计算部分不再重复，主要解释数量上的计算方式和结果。从上面可以看出，无论输入数量是什么，输出中总会有SZ162411的对冲数量，如果输入中是GUSH的数量，那么输出的也是GUSH的对冲数量，否则就是XOP的。就像在企业微信群消息中显示的那样，SZ162411/XOP/GUSH的输出对冲数量一起构成了能够马上砸盘成交的准确比例。

SZ161125、SZ159612、SPY和hf_ES的输入数据和部分测试代码如上。

在Python计算hf_ES的输出数量时，是按MES的乘数5执行的。

调试输出中hf_ES对冲值: 26940就是Palmmicro网页中标普500指数对应SZ159612的对冲值26931，这个只是起个调试软件时对照验证的作用，实际使用中并不需要每次专门来算一遍。

SZ164701测试代码如上，CalcQuantity('SZ164701', {'SZ164701': 233041, 'GLD': 100, 'SLV': 100}) 输入SZ164701、GLD和SLV的数量，然后输出这三者准确对冲的数量，SLV的数量向下取整到了0。为了确保砸盘成交，API中大部分数量计算都是向下取整的。

CalcQuantity('SZ164701', {'SZ164701': 233041, 'hf_GC': 10, 'SLV': 100}) 中用hf_GC的输入替代了GLD。跟前面hf_ES替代SPY输入时输出中只有MES的数量不同，这次输出中同时有GLD和MGC的对应数量。一方面是为了跟义工群对冲计算器对答案，另一方面更重要的是将会在后面SZ160723示例中看到的用在分市场收盘时间段做对冲。

截图来自阅读原文链接。义工群对冲计算器的GLD和SLV数量是保留一位小数四舍五入，所以它算的174800比按持仓算SZ164701: 174300多了500股。

SZ160723的测试代码如上。CalcQuantity('SZ160723', {'SZ160723': 106853, 'USO': 100}) 输入SZ160723和USO的数量，然后输出SZ160723、USO和^USO-EU准确对冲的数量，这里^USO-EU代码要在欧洲收盘时间对冲这部分数量的USO。跟XOP偶尔才无法白天做空不同，USO经常无法做空，所以用MCL替代USO是十分必要的。CalcQuantity('SZ160723', {'SZ160723': 106853, 'hf_CL': 10}) 输入SZ160723和MCL的数量，输出SZ160723和MCL对冲数量的同时，还同时输出了USO和^USO-EU的数量。这样在SZ160723折价用MCL对冲后，赎回平仓时可以在欧洲收盘时间先买入^USO-EU的数量的USO，然后在美股收盘时卖出买入的USO，同时平仓做空的MCL。