程序化交易中回测模拟实盘的下单python语言函数

def get_price_order(quote, direction, run_mode):    """    计算出有效的下单价格 能用有效价下单且能防钓鱼    quote      obj  行情报价    direction  str  买卖方向 "BUY" "SELL"    run_mode   str  "backtest"回测模式 "simulated"模拟 "live"实盘    price_order = get_price_order(quote, "BUY", run_mode)    """    if quote.last_price > 0: # 有过成交、确保自己不是第一个报价者以防流动性不足吃大亏        # 回测 或 模拟 模式 只以对价下单[因为任何下单都不会提交到历史或模拟数据中]        if run_mode in ["backtest", "simulated"]:            if direction == "SELL":                if quote.bid_price1 > 0:                    return quote.bid_price1 # 对价下单                else:                    return False            if direction == "BUY":                if quote.ask_price1 > 0:                    return quote.ask_price1 # 对价下单                else:                    return False        # 实盘模式        if run_mode == "live":            # 如果是涨停时            if 0 < quote.bid_price1 == quote.upper_limit: # 涨停时涨停价下单 对价或排队价下单                return quote.bid_price1             # 如果是跌停时            if 0 < quote.ask_price1 == quote.lower_limit: # 跌停时跌停价下单 对价或排队价下单                return quote.ask_price1            if direction == "SELL":                if quote.ask_price1 > 0: # 有卖一价                    return quote.ask_price1 - quote.price_tick # 卖一价减1跳 加塞价下单                elif quote.bid_price1 > 0: # 没有卖一价但有买一价 不是涨停可能是流动性不足                    return quote.bid_price1 # 对价下单            if direction == "BUY":                if quote.bid_price1 > 0: # 有买一价                    return quote.bid_price1 + quote.price_tick # 买一价加1跳 加塞价下单                elif quote.ask_price1 > 0: # 没有买一价但有卖一价 不是跌停可能是流动性不足                    return quote.ask_price1 # 对价下单    else:        return False # 未有过成交不下单、确保自己不是第一个报价者以防流动性不足吃大亏